什么是敞口头寸?如何计算累积外汇敞口头寸和利率风险敏感度?

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什么是敞口头寸?

所谓的敞口头寸,即未仓头寸,是指由于没有及时抵补而构成的某种货买入过多或某种货卖出过多。普通来说,敞口头寸限额需求规则敞口头寸的金额和允许的时间。敞口头寸主要包括两种,分别是单种敞口头寸和总敞口头寸。其中,单种敞口头寸是指每种货的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权头寸之和,反映单一货外汇风险。而累积总敞口头寸,等于一切外的多头与空头的总和。

如何计算累积外汇敞口头寸和利率风险敏感度?

累积外汇敞口头寸是指银行汇率敏理外汇资产减去汇率敏理外汇负债的余额。

商业银行的外汇敞口头寸能够分为多头和空头两大类。头寸为正即为多头,表示外债权多于债务。在这种状况下,假如外汇率上升,银行将获利,假如外汇率降落,银行将损失。空头则完整相反。

累计外汇敞口头寸比例

本指标计算外口径数据。

计算公式:

累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额×100%

指标释义:

累计外汇敞口头寸为银行汇率敏理外汇资产减去汇率敏理外汇负债的余额。

资本净额定义与资本充足率指标中定义分歧。

利率风险敏感度

本指标计算本外口径数据。

计算公式:

利率风险敏感度=利率上升个基点对银行净值影响/资本净额×100%。

标签: 敞口头寸 如何计算累积外汇敞口头寸和利率风险敏感度 累积外汇敞口头寸 利率风险敏感度

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